Валютные трейдеры находятся в уникальном положении при использовании в своих интересах этой стратегии, потому что здесь, чем больше позиция, тем большим будет потенциальный рост в случае разворота цены - а на форексе Вы можете осуществить эту стратегию с любым размером позиции и не волноваться о влиянии на цену (трейдеры могут совершать сделки размером как 100 000 единиц, так и всего 1 000 единиц при одном и том же спрэде в три - пять пунктов для основных пар).
Чтобы разрешить диссонанс между входом и выходом, трейдер может использовать гистограмму MACD и для входа и для выхода из сделки. Для этого трейдер, при появлении отрицательной дивергенции открывает частичную короткую позицию в начальной точке дивергенции, но, вместо того, чтобы установить стоп над ближайшим максимумом цены, сделка должна быть закрыта только в том случае, если значение гистограммы MACD превысит свой предыдущий максимум, указывая, что импульс действительно ускоряется, а трейдер на самом деле ошибся, входя в сделку. Если, с другой стороны, гистограмма MACD не показывает нового максимума на новом максимуме цены, трейдер добавляет к своей начальной позиции, усредняя цену входа в короткую сделку.
Использование гистограммы MACD и для входа, и для выхода
Одна из причин, по которой трейдеры часто проигрывают, торгуя по этому сетапу, заключается в том, что они входят в сделку по сигналу индикатора MACD, а выходят, руководствуясь движением цены. Так как гистограмма MACD - это производная от цены, а не сама цена, такой подход, на самом деле, сродни сравнению длины и температуры.
Рисунок 3: Типичная ловушка дивергенции. Справа кругом (внизу графика) и вертикальной линией отмечена сильная дивергенция, но трейдеры, которые поставили стопы на максимуме, будут выбиты из сделки прежде, чем она пойдет в их направлении.
К сожалению, сделка по дивергенции, как правило, не слишком точна - она подводит чаще, чем приносит прибыль. Цена часто выдает несколько заключительных взрывов вверх или вниз, которые выносят стопы и вынуждают трейдеров выйти из позиции непосредственно перед тем, как движение действительно развернется и сделка станет прибыльной. Рисунок 3 демонстрирует типичную ловушку дивергенции, которая выбила за эти годы множество трейдеров.
Рисунок 2: Типичная (отрицательная) сделка дивергенцией, используя гистограмму MACD. В правом круге на графике цена делает новый максимум, но в соответствующей точке на гистограмме MACD индикатор не смог превысить свой предыдущий максимум 0.3307 (гистограмма достигла этого максимума в точке, обозначенной более низким по цене левым кружком). Дивергенция - сигнал того, что цена собирается развернуться на новом максимуме, а кроме того, это сигнал для трейдера на открытие короткой позиции.
Как мы упоминали ранее, торговая дивергенция - классический путь использования гистограммы MACD. Один из самых обычных сетапов - это найти точки графика, в которых цена делает новый максимум или новый минимум, а гистограмма MACD его не делает, что указывает на дивергенцию между ценой и импульсом. Рисунок 2 иллюстрирует типичную сделку на дивергенции.
Трейдинг на дивергенции
Главная причина, почему очень многие трейдеры полагаются на гистограмму MACD для измерения импульса - потому что индикатор отвечает на скорость ценового движения. Действительно, большинство трейдеров чаще использует индикатор MACD, чтобы измерить силу ценового движения, чем для определения направления тренда.
Рисунок 1: Гистограмма MACD. Когда цена (верхняя часть экрана) ускоряется вниз, гистограмма MACD (в нижней части экрана) делает новые минимумы
Гистограмма MACD - изящное визуальное представление разницы между MACD и его девятидневной EMA. Гистограмма положительна, когда MACD выше своей девятидневной EMA и отрицательна, когда MACD ниже своей девятидневной EMA. Если цена повышается, гистограмма становится больше, поскольку скорость ценового движения увеличивается, и уменьшается, когда движение цены замедляется. Те же самые принципы работают наоборот, когда цена падает. На Рисунке 1 приведен хороший пример гистограммы MACD в действии.
Концепция MACD довольно проста. По существу, это разница между 26-дневной и 12-дневной экспоненциальными средними (EMA). Из двух скользящих средних, которые составляют MACD, 12-дневная EMA, очевидно, более быстрая, в то время как 26-дневная - медленная. В расчете их значений измеряются цены закрытия обеих используемых средних. На графике MACD нанесена также девятидневная EMA от самого индикатора MACD, которая работает как спусковой крючок для решений о покупке и продаже. MACD дает бычий сигнал, когда поднимается выше собственной девятидневной EMA, а сигнал на продажу подается, когда индикатор падает ниже своей девятидневной EMA.
Индикатор дивергенции-конвергенции скользящих средних (MACD), изобретенный в 1979 Джеральдом Эппилом, является одним из самых популярных технических индикаторов в трейдинге. MACD ценится трейдерами всего мира за свою простоту и гибкость, так как он может использоваться и как индикатор тренда, и как индикатор импульса. Трейдинг дивергенции - популярный способ использовать гистограмму MACD (о которой мы расскажем ниже), но, к сожалению, сделка по дивергенции получается не очень точной - она чаще подводит, чем помогает. Чтобы разобраться, как можно более логично торговать по дивергенции MACD, мы рассмотрим использование гистограммы MACD и для входа в сделку, и для сигналов выхода (вместо только лишь сигналов на вход), а также то, насколько уникально положение валютных трейдеров для использования в своих интересах такой стратегии.
Алгоритм тактики:
Торговый инструмент: различные Временной диапазон: - Используемые индикаторы: MACD Обьем сделки: -
Торгуем по дивергенции MACD
Торгуем по дивергенции MACD.
ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ САЙТА ФОРЕКС СБОРНИК И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО ЭКСПЕРТЫ,ИНДИКАТОРЫ И ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФОРЕКС!
Торгуем по дивергенции MACD. Как повысить прибыльность системы. Быть правым и делать деньги - не одно и то же.
Комментариев нет:
Отправить комментарий